미국 은행 스트레스 테스트 (2023년)

사진: Unsplash 의 Etienne Martin

 

미국 은행 스트레스 테스트는 미국 연방준비은행(Federal Reserve)이 주도하는 은행 시스템의 강건성과 안전성을 평가하기 위한 과정입니다. 이 테스트는 금융 위기나 경기 침체와 같은 역경에서 은행들이 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 확인하고, 시스템적인 위험에 대비하는 데 도움을 줍니다.

미국 은행 스트레스 테스트는 일정한 기준과 시나리오에 따라 은행들이 특정 기간 동안 겪을 수 있는 부정적인 요인들을 시뮬레이션합니다. 이 시나리오에는 금리 상승, 신용 리스크 증가, 경기 침체 등과 같은 다양한 경제적인 요소가 포함될 수 있습니다. 이러한 시나리오에서 은행들은 자산의 가치 변동, 신용 위험 관리, 자금 조달 등을 고려하여 자본 기준과 유동성 기준을 충족시켜야 합니다.

스트레스 테스트는 미국 연방준비은행의 주도 아래, 주요 은행들과 대형 금융 기관들을 대상으로 진행됩니다. 이 테스트는 연례적으로 진행되며, 은행들은 테스트 결과를 미국 연방준비은행과 은행감독당국과 공유하게 됩니다. 이를 통해 은행들은 자체적인 위험 관리를 개선하고 필요한 조치를 취할 수 있게 됩니다. 또한, 시장의 안정성을 강화하고 금융 위기에 대비하기 위한 기준을 설정하는 데에도 활용됩니다.

 

https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/dfa-stress-tests-2023.htm

Dodd-Frank Act Stress Tests 2023

 

23년 스트레스 테스트 결과

https://www.federalreserve.gov/publications/files/2023-dfast-results-20230628.pdf